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My语言怎么实现金肯特纳策略

本文小编为大家详细介绍“My语言怎么实现金肯特纳策略”，内容详细，步骤清晰，细节处理妥当，希望这篇“My语言怎么实现金肯特纳策略”文章能帮助大家解决疑惑，下面跟着小编的思路慢慢深入，一起来学习新知识吧。

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1、肯特纳通道简介

肯特纳通道是由Chester W. Keltner在上个世纪60年代发明的一个交易系统，其核心思想是均线理论。并且当时该系统在非常长的一段时间内，得到了令人瞩目的成绩。虽然原版的肯特纳通道系统没有刚出现时那么有效，但它的核心思想，至今都对交易界产生很深远的影响。
My语言怎么实现金肯特纳策略

2、肯特纳通道的原理

说起通道类策略，大家可能会想到著名的布林带（BOLL），但不一样的是肯特纳通道先是用最高价、最低价、收盘价这三者的平均值作为一个基础价格，然后再计算出这个基础价格的N周期平均值，这个平均值就是肯特纳通道的中轨。上轨就是中轨加上波动幅度的倍数，下轨就是中轨减去波动幅度的倍数。

那么，这个波动幅度怎么计算呢？也就是（最高价-最低价）的N周期平均值，再乘以一定的倍数。如此一来，你会发现它类似于布林带（BOLL），也有价格中轨，以及根据价格中轨计算出来的上下轨。不过与布林带（BOLL）相比，肯特纳通道更加平滑。

3、肯特纳通道的计算公式

  • 基础价格：（最高价+最低价+收盘价）/ 3

  • 中轨：基础价格的N周期移动平均值

  • 波动幅度：最高价-最低价

  • 上轨：中轨+波动幅度*倍数

  • 下轨：中轨-波动幅度*倍数

4、升级版的金肯特纳

后来肯特纳通道被Linda Raschke进行了改良。Linda Raschke是美国知名的商品期货的交易员，也是LBR资产管理公司的总裁。原版的肯特纳中轨是一个普通均线，改为指数平均线。另外也把波动幅度的计算方法，改为平均真实波动幅度（ATR）。其计算公式是：

  • 基础价格：（最高价+最低价+收盘价）/ 3

  • 中轨：基础价格的N周期指数移动平均值

  • 波动幅度：平均真实波动幅度（ATR）

  • 上轨：中轨+波动幅度

  • 下轨：中轨-波动幅度

5、肯特纳通道交易策略

我们知道价格并不总是以趋势或震荡的方式运行，而是以趋势和震荡不完全随机交替的方式运行。那么肯特纳以通道的方式作为分界线，把趋势行情和震荡行情分开。当价格在上轨和下轨之间运行时，我们可以认为是震荡行情。当价格突破上轨，说明更强大的买压已经出现，未来价格坑你会进一步上涨。当价格突破下轨，说明已经出现更强大的卖压，未来价格可能会进一步下跌。

入场

  • 中轨向上，并且价格升破上轨，开多单；

  • 中轨向下，并且价格跌破下轨，开空单；

出场

  • 当持有多单时，价格跌破中轨，平多单；

  • 当持有空单时，价格升破中轨，平空单；

6、金肯特纳策略My语言

通过上面的交易逻辑，我们可以在发明者量化交易平台上来构建这个策略。我们以My语言为例，首先依次打开：fmz.com > 登录 > 控制中心 > 策略库 > 新建策略 > 点击左上角下拉框选择My语言，开始编写策略，注意看下面代码中的注释。

// 参数
MAN:=20;
ATRN:=50;

JG:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;  // 基础价格
ZG:MA(JG,MAN);  // 中轨
TRUEHIGH1:=IF(HIGH>REF(C,1),HIGH,REF(C,1));
TRUELOW1:=IF(LOW<=REF(C,1),LOW,REF(C,1));
TRUERANGE1:=IF(ISLASTBAR,H-L,TRUEHIGH1-TRUELOW1);  // 计算真实波动幅度
SG:ZG+MA(TRUERANGE1,ATRN);  // 上轨
XG:ZG-MA(TRUERANGE1,ATRN);  // 下轨

ZG>REF(ZG,1)&&C>SG,BK;  // 中轨向上，并且价格升破上轨，开多单
CZG,BP;  // 持有空单时，价格升破中轨，平空单
AUTOFILTER;  // 设置信号过滤方式

7、金肯特纳策略回测

为了更接近真实的交易环境，我们在回测时采用开平仓各2跳以及2倍的手续费来压力测试，测试环境如下：

  • 交易所：BitMEX

  • 交易品种：XBTUSD

  • 时间：2019年01月01日~2019年07月27日

  • 周期：一小时

  • 滑点：开平仓各2跳

  • 手续费：交易所2倍

测试环境
My语言怎么实现金肯特纳策略
收益明细
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资金曲线
My语言怎么实现金肯特纳策略
上面几张图是BitMEX交易所中XBTUSD永续合约的回测结果，在趋势行情中金肯特纳依然保持这有效性，尽管这种效率已经不是太高，但是从整体来看资金曲线是向上的，即使在2019年7月份市场走势出现回撤时，净值曲线却并没有较大的回撤。

读到这里，这篇“My语言怎么实现金肯特纳策略”文章已经介绍完毕，想要掌握这篇文章的知识点还需要大家自己动手实践使用过才能领会，如果想了解更多相关内容的文章，欢迎关注创新互联行业资讯频道。


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